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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

 

Mots-clés

Variational inequalities Backward doubly stochastic differential equations One-step procedure Hypotheses testing Backward Doubly Stochastic Differential Equations Non-life insurance Viscosity solution of PDEs Autoregressive model Stable process Doubly reflected BSDE with jumps Singularity LAMN property Laplace transform Stochastic optimal switching Nonlinear Neumann Boundary conditions Seasonality Roughness exponent Ergodic diffusion process Risk allocations Change-point Reflected backward stochastic differential equation Stochastic control Inhomogeneous Poisson process Nonparametric estimation Riccati equation Singular terminal condition Generalized linear models Maximisation d'utilité Metrology Parametric estimation Composite alternatives Bayesian estimator Simulations de Monte-Carlo Calculus via regularization Asymptotic normality Processus de Lévy Jumps Robustness Itô formula Inhomogeneous Poisson processes Stochastic flow Estimation paramétrique Categorical explanatory variables Stochastic partial differential equations SPDEs Fractional Gaussian noise Hypothesis test Estimation non-paramétrique Continuity problem Backward stochastic differential equations Cramér-von Mises test 60H30 Diffusion process Stochastic algorithms Stochastic differential equation Backward stochastic differential equation Processus stochastiques Hypothesis testing Poisson process Infinite dimensional analysis Tests d'ajustement Oblique reflection Stochastic processes Asymptotic properties Fractional Brownian motion Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Estimateur du maximum de vraisemblance Self-affine surface Switching optimal Explicit estimators Processus de Poisson non homogène General filtration Goodness-of-fit tests Machine learning Perron's method Quasi-sure stochastic analysis Optimal stochastic control Dynamic utilities Viscosity solution Consistency Switching zero-sum game Second order backward stochastic differential equation Maximum likelihood estimator Euler scheme Multivariate risk measures Population dynamics Bellman-Isaacs equation Regression models Asymptotic theory Fault Parameter estimation 60H99 Equations différentielles stochastiques rétrogrades Green's function Optimal switching Fault-surface roughness Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Lévy process Backward Volterra integral equation Likelihood ratio test